Kategorie: Analiza danych, statystyka, data science, AI, Excel
Warsztaty z matematyki finansowej przedstawiające jednocześnie zaawansowane techniki pracy z Excelem i metody automatyzacji pracy z wykorzystaniem programowania w Visual Basic for Applications (VBA).
Szkolenie skierowane jest zarówno do osób pracujących w sektorze finansowym, jak i poza sektorem. Nie jest wymagana żadna wiedza z matematyki finansowej, wystarczy matematyka na poziomie szkoły średniej. Wprowadzone zostaną wszystkie wymagane pojęcia.
Uczestnicy są prowadzeni od najprostszych zadań do zaawansowanych tematów – wycen instrumentów finansowych oraz kalkulacji Value at Risk – szeroko stosowanej miary ryzyka rynkowego.
W przypadku zebrania się grupy o wyższym poziomie znajomości matematyki finansowej, możliwe jest skrócenie części wprowadzającej podstawowe pojęcia i rozszerzenie części zaawansowanej.
Zadania są skonstruowane w sposób umożliwiający jednocześnie poznanie zaawansowanych metod pracy z Excelem (jako poziom wejściowy wystarczająca jest podstawowa znajomość Excela) – stosowanie formuł tablicowych, wykorzystanie wbudowanych metod analizy danych czy automatyczne pozyskiwanie danych z zewnętrznych źródeł.
Ostatniego dnia szkolenia wprowadzone zostaną podstawy programowania we Visual Basic for Applications (nie jest wymagana żadna wiedza z VBA).
Zadania będą wykorzystywać wiedzę z matematyki finansowej zdobytą podczas pierwszych dwóch dni szkolenia.
Czas trwania
3 dni
Program
- MATEMATYKA FINANSOWA:
- Wartość pieniądza w czasie
- Procent prosty, składany i ciągły – wartość bieżąca, wartość przyszła
- Nominalna i efektywna stopa procentowa
- Stopa dyskontowa
- Procent handlowy
- Weksle
- Renty
- Płatne z dołu / z góry
- Płatne zgodnie z terminami kapitalizacji odsetek, rzadziej lub częściej
- Renty o ratach równych / rosnących
- Wartość początkowa netto (NPV)
- Wewnętrzna stopa zwrotu
- Duration, modified duration
- Spłata długu – raty kredytu, plan spłaty kredytu
- Równe raty kapitałowo-odsetkowe
- Równe raty kapitałowe
- Ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem NPV
- Stopy kuponowe vs stopy zerokuponowe
- Krzywe rentowności, modelowanie krzywych rentowności
- Analiza statystyczna parametrów rynkowych – zmienności i korelacje, kalkulacja VaR metodą historyczną, parametryczną i Monte Carlo
- Wycena podstawowych instrumentów finansowych
- Obligacje stało- i zmiennoprocentowe
- Transakcje pochodne na stopę procentową: IRS, OIS, FRA
- Transakcje FX Spot,
- Walutowe transakcje pochodne FX Forward, FX Swap, CIRS
- Wycena opcji – model Blacka-Scholesa
- EXCEL:
- Wykorzystywanie wbudowanych funkcji Excela (funkcje finansowe, logiczne, statystyczne, wyszukiwania i adresu) – formuły zagnieżdżone
- Formuły tablicowe
- Wykorzystanie wbudowanych metod analizy danych – Tabele danych, Szukaj wyniku, Solver
- Tabele i wykresy przestawne, w tym wykorzystanie narzędzia Power Pivot
- Wykorzystywanie zewnętrznych źródeł danych, np. pobieranie danych ze strony internetowej lub zewnętrznej bazy danych – wykorzystanie Power Query
- Generator liczb losowych
- Formatowanie zaawansowane i style, formatowanie warunkowe
- Określanie prawidłowych wpisów do komórek
- Sortowanie i filtrowanie, m.in. filtr zaawansowany
- Hiperłącza
- VBA:
- Tworzenie funkcji i procedur
- Wykorzystanie stałych i zmiennych, typy danych
- Konstrukcja If – Then – Else
- Pętle – m.in. For Each – Next, For – Next, Do While
- Formuły, wprowadzanie funkcji wbudowanych
- Wykonywanie procedury za pomocą innej procedury
- Działania na arkuszach i skoroszytach
- Formularze użytkownika – tworzone w arkuszu i w Edytorze Visual Basic
- Przyciski uruchamiające procedury, otwierające i zamykające pliki, hiperłącza
- Pola listy wyświetlające dane zależne od wyboru wartości w innym polu
- Tworzenie wykresów
- Tabele przestawne
- Automatyczne pobieranie danych zewnętrznych
- Wysyłanie maila z wynikowym raportem z poziomu Excela
- Obsługa błędów
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla grup zamkniętych.
Trener
Szkolenie prowadzone jest doświadczonego trenera i eksperta z matematyki finansowej. 20-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej – przeprowadzonych wiele szkoleń z zakresu ryzyka rynkowego i płynności, matematyki finansowej oraz pakietu MS Office (m.in. Excel i programowania w VBA), a także doświadczenie w prowadzeniu zajęć z matematyki i tematów pokrewnych na uczelni.
Training also available in English.
Przeznaczenie i wymagania
Pracowników banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych
Znajomość zagadnień związanych z branżą finansową.
Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.